二八轮动  ZH000129

中风险    开放购买   开放赎回
  • 成立以来  +270.04%
  • 日涨跌( 05-23)   +0.01%
  • 组合净值  3.7004
年化收益
+27.50%
波动率
17.90%
最大回撤
21.62%
夏普比率
1.42
二八轮动策略通过判断沪深300和中证500指数的趋势寻找上涨行情中的市场热点,满仓配置近20个交易日上涨较多的指数。若均下跌,则落袋为安。为了减少调仓带来的手续费,限制两次调仓至少间隔十个交易日。

净值走势

历史净值
  • 本基金: +4.91%
  • 深沪300: -4.91%

注:过往业绩不代表其未来收益

组合特点与成分

二八行情是将二八定律延伸至股票市场的应用描述,一般指占二成的股票品种持续上涨,另外占八成的股票却持续下跌的现象。 回顾历史,该策略通过震荡市中的“苟且”换取大行情下的“诗和远方”,盈利高达到十年十倍(已考虑了交易费用)。如果长期来看,市场依旧存在二八行情且大开大合,该策略有望获取丰厚回报。 张翼轸曾说:如果说『被包围』是伞兵的宿命,那么『低胜率』就是趋势交易者的宿命,绝大多数时候,趋势交易会遭遇假突破而出现亏损——之所以长期看趋势交易能够盈利,靠得就是小比率但大幅度的盈利来弥补大比率小幅亏损的损失。 于是,来自震荡市的频繁假突破也决定了手续费是本策略最大的成本。为此,我们选择了交易费率最低的广发指数基金和没有申赎费率的货币基金。用货币代替债基后,回测表现收益相仿,震荡市中的回撤明显减少。是的,永远不要亏钱,永远怀着一颗对市场敬畏的心。


主理人:盈米


货币型 共占比 100.00%
广发钱袋子AA 000509 100.00%

调仓记录

2019-05-06记录
调仓原因:2019年4月30日,沪深300距20个交易日前(2019年4月1日)下跌1.53%,中证500距20个交易日前下跌7.82%。距上一个调仓超过10个交易日,组合卖出沪深300,买入货币基金。
广发钱袋子AA 000509 0.00% → 100.00%   详情
广发沪深300ETF联接CA 002987 100.00% → 0.00%   详情
2019-04-10记录
调仓原因:2019年4月9日,沪深300距20个交易日前(2019年3月11日)上涨9.26%,中证500距20个交易日前上涨7.36%。距上一个调仓超过10个交易日,组合将中证500换为沪深300。
广发中证500ETF联接CA 002903 100.00% → 0.00%   详情
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2019-03-05记录
调仓原因:2019年3月4日,沪深300距20个交易日前(2019年1月28日)上涨19.17%,中证500距20个交易日前上涨19.76%。距上一个调仓超过10个交易日,组合卖出沪深300,买入中证500。
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2019-01-31记录
调仓原因:2019年1月30日,沪深300距20个交易日前(2019年1月2日)上涨6.70%,中证500距20个交易日前上涨1.93%。距上一个调仓日超过10个交易日,组合卖出中证500,买入沪深300。
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2019-01-16记录
调仓原因:2019年1月15日,沪深300距20个交易日前(2018年12月14日)下跌1.20%,中证500距20个交易日前上涨0.24%。距上一个调仓超过10个交易日,组合卖出货币基金,买入中证500。
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2018-12-11记录
调仓原因:2018年12月10日,沪深300距20个交易日前(11月12日)下跌1.88%,中证500距20个交易日前下跌2.73%。距上一个调仓超过10个交易日,组合卖出中证500,买入货币基金。
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2018-11-22记录
调仓原因:2018年11月21日,沪深300距20个交易日前(10月24日)上涨1.20%,中证500距20个交易日前上涨7.28%。距上一个调仓超过10个交易日,组合卖出货币基金,买入中证500。
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2018-11-07记录
调仓原因:2018年11月6日,沪深300距20个交易日前(10月9日)下跌1.38%,中证500距20个交易日前下跌4.25%。距上一个调仓超过10个交易日,组合卖出沪深300,买入货币基金。
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2018-10-23记录
调仓原因:2018年10月22日,沪深300距20个交易日前(2018年9月14日)上涨0.87%,中证500距20个交易日前下跌7.21%。距上一个调仓超过10个交易日,买入沪深300。
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2018-09-18记录
调仓原因:2018年9月17日,沪深300距20个交易日前(8月20日)下跌1.91%,中证500距20个交易日前下跌4.76%。距上一个调仓超过10个交易日,组合卖出沪深300,买入货币基金。
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2018-09-03记录
调仓原因:2018年8月31日,沪深300距20个交易日前(2018年8月3日)上涨0.58%,中证500距20个交易日前下跌2.33%。距上一个调仓超过10个交易日,买入沪深300。
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2018-08-17记录
调仓原因:2018年8月16日,沪深300距20个交易日前(2018年7月19日)下跌4.42%,中证500距20个交易日前下跌4.36%。距上一个调仓超过10个交易日,卖出沪深300,买入货币基金。
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2018-08-02记录
调仓原因:2018年8月1日,沪深300距20个交易日前(2018年7月4日)上涨2.49%,中证500距20个交易日前下跌0.31%。距上一个调仓超过10个交易日,买入沪深300。
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2018-07-18记录
调仓原因:2018年7月17日,沪深300距20个交易日前(2018年6月19日)下跌4.74%,中证500距20个交易日前上涨1.06%。距上一个调仓超过10个交易日,买入中证500。
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2018-06-13记录
调仓原因:2018年6月12日,沪深300距20个交易日前(2018年5月15日)下跌2.50%,中证500距20个交易日前下跌5.44%。距上一个调仓超过10个交易日,买入货币基金。
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2018-05-29记录
调仓原因:2018年5月28日,沪深300距20个交易日前上涨2.07%,中证500距20个交易日前上涨0.74%。距上一个调仓超过10个交易日,买入沪深300。
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2018-05-14记录
调仓原因:2018年5月11日,沪深300距20个交易日前(2018年4月11日)下跌1.66%,中证500距20个交易日前下跌1.57%。距上一个调仓超过10个交易日,买入货币基金。
广发钱袋子AA 000509 0.00% → 100.00%   详情
广发中证500ETF联接CA 002903 100.00% → 0.00%   详情
2018-04-25记录
调仓原因:2018年4月24日,沪深300距20个交易日前(2018年3月23日)下跌1.57%,中证500距20个交易日前上涨2.94%。距上一个调仓超过10个交易日,买入中证500。流动性新规后,基金费率大多进行了修改,为了更好的降低交易成本,日后组合标的将换成广发相应的C类指数基金和广发钱袋子货币。
天弘现金管家货币EA 002847 100.00% → 0.00%   详情
广发中证500ETF联接CA 002903 0.00% → 100.00%   详情
2018-03-26记录
调仓原因:2017年3月23日,沪深300距20个交易日前(2018年2月23日)下跌4.08%,中证500距20个交易日前下跌1.87%。距上一个调仓超过10个交易日,买入货币基金。
天弘中证500指数AA 000962 100.00% → 0.00%   详情
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2018-03-09记录
调仓原因:2018年3月8日,沪深300距20个交易日前(2018年2月1日)下跌3.96%,中证500距20个交易日前上涨2.45%。距上一个调仓超过10个交易日,买入中证500。
天弘中证500指数AA 000962 0.00% → 100.00%   详情
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2018-02-07记录
调仓原因:2018年2月6日,沪深300距20个交易日前(2018年1月9日)下跌0.96%,中证500距20个交易日前下跌11.50%。距上一个调仓超过10个交易日,买入货币基金。
天弘沪深300指数AA 000961 100.00% → 0.00%   详情
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2017-12-29记录
调仓原因:2017年12月28日,沪深300距20个交易日前(2017年11月30日)上涨0.32%,中证500距20个交易日前下跌0.94%。距上一个调仓超过10个交易日,买入沪深300。
天弘沪深300指数AA 000961 0.00% → 100.00%   详情
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2017-12-05记录
调仓原因:2017年12月4日,沪深300距20个交易日前(2017年11月6日)下跌0.05%,中证500距20个交易日前下跌3.56%。距上一个调仓超过10个交易日,买入货币基金。
天弘沪深300指数AA 000961 100.00% → 0.00%   详情
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2017-10-12记录
调仓原因:2017年10月11日,沪深300距20个交易日前(2017年9月6日)上涨1.38%,中证500距20个交易日前上涨0.90%。距上一个调仓超过10个交易日,买入沪深300。
天弘沪深300指数AA 000961 0.00% → 100.00%   详情
天弘中证500指数AA 000962 100.00% → 0.00%   详情
2017-09-13记录
调仓原因:2017年9月12日,沪深300距20个交易日前(2017年8月15日)上涨3.56%,中证500距20个交易日前上涨5.21%。距上一个调仓超过10个交易日,买入中证500。
天弘沪深300指数AA 000961 100.00% → 0.00%   详情
天弘中证500指数AA 000962 0.00% → 100.00%   详情
2017-08-29记录
调仓原因:2017年8月28日,沪深300距20个交易日前(2017年7月31日)上涨2.80%,中证500距20个交易日前上涨2.00%。距上一个调仓超过10个交易日,买入沪深300。
天弘沪深300指数AA 000961 0.00% → 100.00%   详情
天弘中证500指数AA 000962 100.00% → 0.00%   详情
2017-08-09记录
调仓原因:2017年8月8日,沪深300距20个交易日前(2017年7月11日)上涨1.67%,中证500距20个交易日前上涨2.85%。距上一个调仓超过10个交易日,买入中证500。
天弘沪深300指数AA 000961 100.00% → 0.00%   详情
天弘中证500指数AA 000962 0.00% → 100.00%   详情
2017-07-14记录
调仓原因:2017年7月13日,沪深300距20个交易日前(2017年6月15日)上涨4.48%,中证500距20个交易日前上涨2.14%。距上一个调仓超过10个交易日,买入沪深300。
天弘沪深300指数AA 000961 0.00% → 100.00%   详情
天弘中证500指数AA 000962 100.00% → 0.00%   详情
2017-06-29记录
调仓原因:2017年6月28日,沪深300距20个交易日前(2017年5月31日)上涨4.39%,中证500距20个交易日前上涨4.50%。距上一个调仓超过10个交易日,买入中证500。
天弘沪深300指数AA 000961 100.00% → 0.00%   详情
天弘中证500指数AA 000962 0.00% → 100.00%   详情
2017-05-26记录
调仓原因:2017年5月25日,沪深300距20个交易日前(2017年4月26日)上涨1.17%,中证500距20个交易日前(2017年4月26日)下跌5.27%。距上一个调仓超过10个交易日,买入沪深300。
天弘沪深300指数AA 000961 0.00% → 100.00%   详情
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2017-04-20记录
调仓原因:2017年4月19日,沪深300距20个交易日前(2017年3月20日)下跌0.11%,中证500距20个交易日前(2017年3月20日)下跌2.27%。距上一个调仓超过10个交易日,买入货币基金。
天弘沪深300指数AA 000961 100.00% → 0.00%   详情
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2017-03-31记录
调仓原因:2017年3月30日,沪深300距20个交易日前(2017年3月2日)上涨0.05%,中证500距20个交易日前下跌0.92%。距上一次调仓超过10个交易日,转成沪深300。
天弘沪深300指数AA 000961 0.00% → 100.00%   详情
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2017-02-21记录
调仓原因:2017年2月20日,沪深300距20个交易日前(2017年1月16日)上涨4.58%,中证500距20个交易日前上涨5.87%。距上一个调仓超过10个交易日,买入中证500。
天弘沪深300指数AA 000961 100.00% → 0.00%   详情
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2017-01-26记录
调仓原因:2017年1月25日,沪深300距20个交易日前(2016年12月27日)上涨1.79%,中证500距20个交易日前下跌1.74%。距上一个调仓超过10个交易日,买入沪深300。
天弘沪深300指数AA 000961 0.00% → 100.00%   详情
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2017-01-11记录
调仓原因:2017年1月10日,沪深300距20个交易日前(2016年12月12日)下跌1.49%,中证500距20个交易日前上涨2.32%。二八轮动距上一个调仓超过10个交易日,买入中证500。
天弘中证500指数AA 000962 0.00% → 100.00%   详情
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2016-12-13记录
调仓原因:2016年12月12日,沪深300距20个交易日前(11月14日)下跌0.61%,中证500距20个交易日前下跌5.53%。二八轮动距上一个调仓超过10个交易日,卖出沪深300。
天弘沪深300指数AA 000961 100.00% → 0.00%   详情
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2016-10-31记录
调仓原因:2016年10月28日,沪深300距20个交易日前(9月23日)上涨1.97%,中证500距20个交易日前上涨1.34%。二八轮动距上一个调仓超过10个交易日,买入沪深300。
天弘沪深300指数AA 000961 0.00% → 100.00%   详情
天弘中证500指数AA 000962 100.00% → 0.00%   详情
2016-10-11记录
调仓原因:2016年10月10日,沪深300距20个交易日前(9月1日)下跌0.23%,中证500距20个交易日前上涨1.04%。二八轮动距上一个调仓超过10个交易日,买入中证500。
天弘中证500指数AA 000962 0.00% → 100.00%   详情
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2016-09-13记录
调仓原因:2016年9月12日,沪深300距20个交易日前(8月15日)下跌3.86%,中证500距20个交易日前下跌2.34%。二八轮动距离上一个调仓日超过10个交易日,转持货币。
天弘中证500指数AA 000962 100.00% → 0.00%   详情
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2016-08-29记录
调仓原因:2016年8月26日,沪深300距20个交易日前(7月29日)上涨3.22%,中证500距20个交易日前上涨3.35%。二八轮动距离上一个调仓日超过10个交易日,买入中证500。
天弘中证500指数AA 000962 0.00% → 100.00%   详情
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2016-08-12记录
调仓原因:2016年8月11日,沪深300距离20个交易日前(7月14日)下跌1.32%,中证500距离20个交易日前下跌3.55%。二八轮动距离上一个调仓超过10个交易日。落袋为安,切换到货币。
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2016-07-28记录
调仓原因:2016年7月27日,沪深300距离20个交易日前(6月29日)增长2.12%,中证500距离20个交易日前增长1.78%。二八轮动距离上一个调仓超过10个交易日。切换到沪深300。
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2016-06-23记录
调仓原因:2016年6月22日,沪深300距离20个交易日前(5月23日)增长1.51%,中证500距离20个交易日前增长3.43%。二八轮动距离上一个调仓超过10个交易日。切换到中证500。
天弘沪深300指数AA 000961 100.00% → 0.00%   详情
天弘中证500指数AA 000962 0.00% → 100.00%   详情
2016-06-06记录
调仓原因:2016年6月3日,沪深300距离20个交易日前(2016年5月6日)增长 1.88%,中证500距离20个交易日前增长 1.19%。二八轮动距离上一次调仓超过10个交易日。切换到 沪深300 。
天弘沪深300指数AA 000961 0.00% → 100.00%   详情
鹏华普天债券AA 160602 100.00% → 0.00%   详情
2016-04-21记录
调仓原因:
鹏华普天债券AA 160602 0.00% → 100.00%   详情
鹏华中证500指数(LOF)AA 160616 100.00% → 0.00%   详情
2016-03-29记录
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鹏华沪深300指数(LOF)AA 160615 100.00% → 0.00%   详情
鹏华中证500指数(LOF)AA 160616 0.00% → 100.00%   详情
2016-03-07记录
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鹏华沪深300指数(LOF)AA 160615 0.00% → 100.00%   详情
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2016-02-18记录
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鹏华普天债券AA 160602 100.00% → 0.00%   详情
鹏华中证500指数(LOF)AA 160616 0.00% → 100.00%   详情
2015-12-21记录
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鹏华普天债券AA 160602 0.00% → 100.00%   详情
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2015-12-03记录
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2015-10-20记录
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鹏华沪深300指数(LOF)AA 160615 100.00% → 0.00%   详情
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2015-09-25记录
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2015-08-19记录
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2015-08-03记录
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2015-06-25记录
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2015-05-13记录
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2015-04-20记录
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2015-01-22记录
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2014-11-05记录
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2014-08-15记录
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2014-07-30记录
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2014-07-14记录
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2014-06-26记录
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2014-05-28记录
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2014-04-29记录
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鹏华普天债券AA 160602 0.00% → 100.00%   详情
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2014-03-27记录
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2014-03-11记录
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2014-01-23记录
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2014-01-03记录
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历史净值
日期 单位净值 日涨幅
2017-10-10 1.2356 1.2356 -6.32%
2017-10-10 1.2356 1.2356 +6.32%

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